IPINALIWANAG ANG PAGSUSUKAT NG POSISYON SA TRADING

Pag-unawa sa Sukat ng Posisyon

Ang pagpapalaki ng posisyon ay tumutukoy sa paraan na ginagamit ng mga mangangalakal upang kalkulahin kung gaano kalaki o maliit ang isang kalakalan, batay sa kanilang kabuuang kapital at ang halaga ng panganib na handa nilang gawin sa isang partikular na kalakalan. Sa kaibuturan nito, ang pagpapalaki ng posisyon ay tungkol sa pamamahala sa peligro — tinutulungan nito ang mga mangangalakal na maiwasan ang malaking pagkalugi sa pamamagitan ng pagtiyak na ang bawat kalakalan ay kumakatawan lamang sa maliit na bahagi ng kanilang kapital sa pangangalakal.

Kahit na nangangalakal ng mga stock, forex, mga kalakal o cryptocurrencies, ang matagumpay na mga mangangalakal ay gumagamit ng sukat na nakabatay sa panganib upang limitahan ang pagkakalantad habang nag-o-optimize ng mga pagkakataon para sa kita. Sa pamamagitan ng pagsasaayos sa bilang ng mga unit na na-trade depende sa antas ng stop-loss, pagkasumpungin ng asset, at laki ng account, lumikha sila ng mas ligtas, mas structured na diskarte sa haka-haka.

Bakit Mahalaga ang Pagsusukat ng Posisyon

Ang mga bagong mangangalakal ay madalas na tumutuon sa mga diskarte sa pagpasok at paglabas nang hindi binibigyang pantay na pansin ang pagpapalaki ng posisyon. Ang pangangasiwa na ito ay maaaring magresulta sa hindi katimbang na pagkalugi, kahit na ang diskarte ay mabuti. Ang wastong sukat ay maaaring makaapekto nang malaki sa tagumpay at kakayahang mabuhay ng isang diskarte sa pangangalakal sa mahabang panahon.

• Capital Preservation: Pinapanatili ang kalusugan ng iyong portfolio sa paglipas ng panahon.
• Patuloy na Panganib: Pinapanatiling napapamahalaan ang mga drawdown at binabawasan ang pagkakaiba-iba sa mga pagbabalik.
• Psychological Ease: Binabawasan ang emosyonal na epekto ng mga desisyon sa pangangalakal.

Halimbawa, ang pakikipagsapalaran sa 2% ng isang £50,000 na account ay katumbas ng £1,000 bawat kalakalan. Sa isang stop loss na tumutukoy kung gaano karaming pera ang mawawala kung mabibigo ang kalakalan, kinakalkula ng mangangalakal kung gaano karaming mga share o unit ang bibilhin nang naaayon.

Ang Mga Pangunahing Kaalaman ng Risk Per Trade

Karamihan sa mga mangangalakal ay tumutukoy ng isang nakapirming porsyento ng kanilang kapital na handa nilang ipagsapalaran sa isang kalakalan—karaniwan ay nasa pagitan ng 1% at 3%. Ang patuloy na porsyento ng panganib na ito ay nakakatulong na makontrol ang mga pagkalugi at mapanatili ang kapital. Halimbawa, ang paglalagay sa panganib ng 2% sa bawat kalakalan ay pumipigil sa anumang negatibong resulta sa pag-wipe out sa account.

Karaniwang isinasaalang-alang ng kalkulasyong ito ang:

• Kabuuang Trading Capital: Ang buong halaga ng iyong account.
• Risk per Trade (%): Karaniwang 1% o 2% ng iyong kapital.
• Stop-Loss Disstance (£ o %): Ang paggalaw ng presyo na nag-trigger sa pagsasara ng trade.

Sa mga bilang na ito, matutukoy ng mangangalakal ang laki ng kalakalan na nagtitiyak na nananatiling pare-pareho ang panganib anuman ang pabagu-bago ng bawat asset.

Paano Kalkulahin ang Pagsusukat ng Posisyon

Upang kalkulahin ang laki ng posisyon, ang mga mangangalakal ay gumagamit ng isang direktang formula na nagsasama ng maximum na katanggap-tanggap na pagkawala at stop-loss na distansya. Tinitiyak ng paraang ito na ang bawat kalakalan ay naglalantad lamang ng isang nasusukat na porsyento ng kabuuang account, na tumutulong na mabawasan ang malalaking pagkalugi sa paglipas ng panahon.

Step-by-Step na Formula ng Laki ng Posisyon

Ang pangkalahatang formula para sa pagkalkula ng laki ng posisyon ay:

Laki ng Posisyon = (Laki ng Account * Panganib sa bawat Trade) / Halaga ng Stop-Loss bawat Unit

Hatiin natin ito gamit ang isang halimbawa:

• Laki ng Account: £50,000
• Risk per Trade: 2% (katumbas ng £1,000)
• Ihinto ang Pagkawala: £5 bawat bahagi

Laki ng Posisyon = £1,000 / £5 = 200 pagbabahagi

Maaaring bumili ang mangangalakal ng 200 share at panatilihin pa rin ang kabuuang panganib sa o mas mababa sa napiling limitasyon na £1,000. Pinipigilan ng diskarteng ito ang malalaking trade at inihanay ang mga laki ng posisyon sa mga asset na may iba't ibang volatility.

Paggamit ng Volatility para sa Advanced na Pagsusukat

Inaangkop ng sukat ng posisyon na nakabatay sa volatility ang laki ng kalakalan ayon sa pagkasumpungin ng asset. Ang mas mataas na volatility ay nangangahulugan ng mas malawak na mga antas ng stop-loss, na maaaring mabawasan ang bilang ng mga unit na na-trade upang manatili sa loob ng parehong mga limitasyon sa panganib.

Ang konseptong ito ay kadalasang umaasa sa mga indicator gaya ng Average True Range (ATR) upang tantyahin ang inaasahang paggalaw ng presyo, na nagbibigay-daan sa mga mangangalakal na magtakda ng mga dynamic na antas ng stop-loss at ayusin ang laki nang naaayon.

Mga Pagkalkula na Batay sa Tool

Dahil sa pagiging kumplikado at pangangailangan para sa katumpakan, maraming mangangalakal ang gumagamit ng mga platform ng kalakalan, mga spreadsheet, o mga custom na calculator upang matukoy ang wastong sukat bago pumasok sa anumang kalakalan. Kabilang sa mga pangunahing input ang:

• Mga Target ng Kita
• Stop Loss sa pips o mga unit ng presyo
• Mga tagapagpahiwatig ng pagkasumpungin ng asset

Ang pagsasama ng mga tool na ito ay nag-o-automate ng mahusay na mga kasanayan sa panganib at nag-aalis ng hula mula sa pagpaplano ng kalakalan, na mahalaga para sa pangmatagalang tagumpay sa pangangalakal.

Kapag pinagsama sa isang disiplinadong gawain, tinutulungan ng mga naturang mekanismo ang mga mangangalakal na manatiling pare-pareho at sistematiko sa kanilang diskarte, anuman ang mga kondisyon ng merkado o emosyonal na pagbabago.

Pagpapatupad ng Mga Istratehiya sa Pagsusukat ng Posisyon

Kapag naunawaan mo na kung paano kalkulahin ang laki ng iyong kalakalan, ang susunod na hakbang ay ang madiskarteng ilapat ang pagpapalaki ng posisyon upang iayon sa iyong pamamaraan ng pangangalakal. Nakikinabang ang iba't ibang diskarte sa iba't ibang panuntunan sa pag-size, at ang pag-aangkop sa mga ito upang umangkop sa iyong istilo ay nakakatulong na ma-maximize ang mga resulta habang mahusay na kinokontrol ang panganib.

Fixed Fractional Method

Ang fixed fractional position sizing model ay isa sa mga pinakakaraniwang diskarte. Kabilang dito ang paglalagay ng panganib sa isang nakapirming porsyento ng iyong kapital sa bawat kalakalan, gaano man karaming mga trade ang naisagawa mo.

Mga Benepisyo:

• Simplicity at consistency
• Binababa ang pagkakalantad kapag bumababa ang kapital
• Sinisikat ang mga laki ng posisyon kapag lumaki ang kapital

Mahusay na gumagana ang paraang ito para sa mga mangangalakal na may mga mechanical trading system o sa mga gumagamit ng algorithmic na mga diskarte na nangangailangan ng pare-parehong pagpapatupad ng panuntunan.

Kelly Criterion Method

Ang Kelly Criterion ay isang mathematical formula na idinisenyo upang i-optimize ang laki ng kalakalan batay sa inaasahang pagbabalik at posibilidad na manalo. Bagama't epektibo sa pag-maximize ng paglago, maaari itong humantong sa malalaking laki ng posisyon at malalim na mga drawdown, na ginagawa itong mas angkop para sa mga may karanasang mangangalakal.

Formula ng Kelly:

Kelly % = Probability ng Panalo - [(1 - Probability ng Panalo) / Ratio ng Panalo-Pagtalo]

Bagaman mataas ang teoretikal, maraming mangangalakal ang gumagamit ng fractional na Kelly (hal., 50%) para bawasan ang panganib ng drawdown habang nakikinabang pa rin sa mga compounding effect.

Pag-target sa Volatility

Ang isa pang advanced na diskarte ay kinabibilangan ng pagsasaayos ng mga laki ng posisyon upang panatilihing pare-pareho ang pagkasumpungin ng portfolio. Ito ay karaniwan sa mga pondo ng hedge at mga institusyonal na mangangalakal na naglalayong magkaroon ng pare-parehong panganib o pare-parehong pagbabalik na nababagay sa panganib.

Pagsasama sa Trade Filters

Ang pagsasama ng mga filter tulad ng mga ratio ng risk-reward, mga antas ng suporta/paglaban o pangunahing pagsusuri ay maaaring mapahusay ang pagiging epektibo ng pagpapalaki ng posisyon. Halimbawa, ang mga mangangalakal ay maaaring kumuha ng mas malalaking posisyon kapag ang reward-to-risk ratio ay partikular na paborable o lumiit ang mga posisyon kapag ang mga signal ay mahina.

Ang ganitong uri ng dynamic na sizing ay umaayon sa mga kundisyon ng market at risk appetite, na nagdaragdag ng flexibility sa mga fixed size na modelo.

Sikolohikal na Disiplina

Ang isa sa mga madalas na hindi napapansing bahagi ng pagpapalaki ng posisyon ay ang epekto nito sa sikolohiya ng isang negosyante. Ang pangangalakal ng isang sukat na masyadong malaki ay maaaring magdulot ng panic, pag-aatubili, o walang ingat na pag-uugali, habang ang masyadong maliit na pangangalakal ay maaaring humantong sa pagkabagot o kawalang-interes. Ang pagpili ng tamang sukat ay nakakatulong na mapanatili ang emosyonal na balanse at matiyak na mananatili ang mga mangangalakal sa kanilang mga plano.

Sa ganitong paraan, ang pagpapalaki ng posisyon ay nagiging hindi lamang isang kasangkapan sa matematika kundi isang pundasyon para sa pagpapanatili ng pare-pareho, kumpiyansa, at kahabaan ng buhay sa mga pamilihan sa pananalapi.